나 지금 수익률이 몇%야..라고 얘기할때 보통은 시간의 함수를 빼고 얘기한다.
내가 보유한 기간이 얼마가 되었든 20% 이익이 나면 20%라고 하고 10% 손실이 나면 10%손해라고 한다.
그런데 만약 10년을 보유했는데 수익률이 20% 라고 하면?? 차라리 은행예금이 더 낫지 그것을 보고 잘한 투자라고 할 수는 없을 것이다.
이런 컨셉으로 항상 시간가중 수익률을 계산해서 보고자 하는데.
이것이 복리를 고려해야 하므로 계산하는 방법이 살짝~ 어려울 수도 있다.
(예로든 위의 경우 10년에 20% 라고 해서 시간가중 수익률은 2% 가 아닌 1.839% 가 된다.)
(1+1.839%)^10 하면 1.19989 가 나오는 것으로 검산 가능.
수익률 숫자가 작아서 별 차이가 안나지만. 좀 더 크면 차이가 더 눈에 보인다.
여튼..
총평가금액 = 투입금액 * (1+수익률) ^ 연수 이므로
양변을 투입금액으로 나눈다.
총평가금액/투입금액 = (1+수익률) ^ 연수
(총평가금액/투입금액)^(1/연수) = 1 + 수익률
그러므로,
수익률(시간고려) = (총평가금액/투입금액)^(1/연수) - 1
이 된다.
엑셀로 자신의 자산을 관리하고 있다면 power(총평가금액/투입금액 , 1/연수) -1 로 계산하면 그 값이 나오겠지요
중간에 자금투입이 계속 있었던 경우라면 그 식이 달라집니다만,
이건 펀드매니저의 영역이라고 개인적으로 생각하기 때문에 패스-_-
(얼마의 기간동안 자본이 투입되었는가를 투입시점 별로 계산해야하기 때문에 복잡하다고 합니다~)
내가 보유한 기간이 얼마가 되었든 20% 이익이 나면 20%라고 하고 10% 손실이 나면 10%손해라고 한다.
그런데 만약 10년을 보유했는데 수익률이 20% 라고 하면?? 차라리 은행예금이 더 낫지 그것을 보고 잘한 투자라고 할 수는 없을 것이다.
이런 컨셉으로 항상 시간가중 수익률을 계산해서 보고자 하는데.
이것이 복리를 고려해야 하므로 계산하는 방법이 살짝~ 어려울 수도 있다.
(예로든 위의 경우 10년에 20% 라고 해서 시간가중 수익률은 2% 가 아닌 1.839% 가 된다.)
(1+1.839%)^10 하면 1.19989 가 나오는 것으로 검산 가능.
수익률 숫자가 작아서 별 차이가 안나지만. 좀 더 크면 차이가 더 눈에 보인다.
여튼..
총평가금액 = 투입금액 * (1+수익률) ^ 연수 이므로
양변을 투입금액으로 나눈다.
총평가금액/투입금액 = (1+수익률) ^ 연수
(총평가금액/투입금액)^(1/연수) = 1 + 수익률
그러므로,
수익률(시간고려) = (총평가금액/투입금액)^(1/연수) - 1
이 된다.
엑셀의 power 함수를 사용하면 쉽게 구할 수 있다.
엑셀로 자신의 자산을 관리하고 있다면 power(총평가금액/투입금액 , 1/연수) -1 로 계산하면 그 값이 나오겠지요
중간에 자금투입이 계속 있었던 경우라면 그 식이 달라집니다만,
이건 펀드매니저의 영역이라고 개인적으로 생각하기 때문에 패스-_-
(얼마의 기간동안 자본이 투입되었는가를 투입시점 별로 계산해야하기 때문에 복잡하다고 합니다~)
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